W tegorocznych stress testach, które mają objąć około 90 banków w krajach Unii Europejskiej, zostanie zastosowany znacznie bardziej rygorystyczny współczynnik wypłacalności banków niż w 2010 roku, kiedy powszechnie krytykowano łagodne potraktowanie kredytodawców – podaje agencja Bloomberg.
Jak poinformował na swojej stronie internetowej Europejski Nadzór Bankowy, EBA, banki muszą utrzymywać kapitał podstawowy na poziomie co najmniej 5 proc. Nie będzie można do niego już zaliczać instrumentów hybrydowych czy podporządkowanych pożyczek na co, na przykład, zezwala nadzór bankowy w Niemczech.
Regionalne banki w Niemczech, w tym Norddeutsche Landesbank i Landesbank Hessen-Thueringen, już zawczasu się skarżą, że zaostrzona przez EBA definicja kapitału może sprawić, iż przynajmniej część z nich może oblać testy.
Wiadomo już, że do listy banków poddawanych po raz pierwszy sprawdzianowi kondycji finansowej dołączy przynajmniej pięciu kredytodawców. Są to irlandzki Irish Life, norweski DnB NOR Bank, duński Nykredit Bank, słoweński Nova Kreditna Banka Maribor i austriacki Volksbank.
W zeszłym roku sprawdzianem był objęty tylko jeden polski bank – PKO BP. Testy mają m.in. pokazać, jak banki poradzą sobie ze spadkiem PKB w strefie euro w 2011 roku o 0,5 proc.
Inny scenariusz ma symulować wpływ na zaksięgowane aktywa banków 3,5-proc. spadku dziesięcioletnich niemieckich obligacji rządowych i 7,6-proc. spadku na brytyjskich papierach dłużnych.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu