Ryzyko pojedynczego papieru wartościowego oraz ryzyko tego samego papieru wartościowego będącego składnikiem portfela to dwie różne wielkości.
Z biegiem lat w finansach coraz większą rolę odgrywają metody ilościowe. Przykładem tej tendencji jest analiza portfelowa, która obok dorobku finansów wykorzystuje teorię podejmowania decyzji i statystyczną analizę danych.
Założenia teorii portfela zaprezentował amerykański ekonomista H. Markowitz, który wskazał na konieczność dywersyfikacji składowych portfela w celu minimalizacji ryzyka całego portfela. Teoria portfela spowodowała, że analiza ewoluowała od badania pojedynczych papierów do analizy ich zestawu: portfela.
Załóż konto lub zaloguj się
i zyskaj dostęp na 14 dni za darmo.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.