Giełda będzie informować o koncentracji pozycji na kontraktach terminowych. Zmienia też zasady ustalania kursu rozliczeniowego dla kontraktów na WIG20.
Na niecałe dwa tygodnie przed wygaśnięciem marcowej serii kontraktów terminowych na WIG20 Giełda Papierów Wartościowych (GPW) rozszerza zakres informacji publikowanych o tym rynku. Będzie podawać dane nie tylko o liczbie otwartych pozycji (LOP), ale też o koncentracji LOP (łącznie długich i krótkich) na kontraktach terminowych indeksowych i akcyjnych, na których liczba otwartych pozycji przekroczy 30 tys. W praktyce informacje o ewentualnej koncentracji będą dotyczyły kontraktów na WIG20, które cieszą się największym zainteresowaniem. Na pozostałych kontraktach LOP nie osiąga takich poziomów.
O wprowadzenie zmian, które zwiększą przejrzystość tej części rynku, apelowała m.in. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), która w grudniu ostrzegła inwestorów przed koncentracją krótkich pozycji na kontraktach na WIG20 w ręku jednego inwestora zagranicznego i ryzykiem gwałtownej wyprzedaży akcji z indeksu.
Załóż konto lub zaloguj się
i zyskaj dostęp na 14 dni za darmo.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.